一括発注に係る基本方針|セイリュウ・アセット・マネジメント株式会社

一括発注に係る基本方針

1.基本的な考え方

当社では、複数の投資一任契約に係る運用財産について、契約間の公平性を保ちながら効率的な執行を行うため、売買条件(有価証券等(※1)の種類および銘柄、売り・買いの別、取引種類ならびに執行価格または価格帯をいいます。)が同一である複数の売買注文を束ねて発注(以下、一括発注といいます。)する場合があります。一括発注を行なった取引については、平均単価により約定および決済を行います。

※1 有価証券等とは、有価証券、有価証券に関する信用取引およびデリバティブ取引をいいます。

2.対象有価証券等および対象取引

投資一任契約に係る運用財産の一括発注の対象となる有価証券等は、取引所金融商品市場、外国金融商品市場または店頭売買金融商品市場に上場または登録されている有価証券等とします。なお、非上場の投資信託等(※2)は除外されます。

※2 投資信託の受益証券、投資証券及び集団投資スキーム持分等(リミテッド・パートナーシップ持分その他の金融商品取引法第2条第2項第4号又は同項第6号に掲げる権利をいいます。)をいいます。

3.約定結果の配分方法

一括発注において、総約定数量が総注文数量を下回った(一部出来となった)場合は、束ねた複数の運用財産毎の注文数量に応じて比例配分を行います。

4.最良執行の基本方針

当社は、市場の状況や価格等を総合的に勘案した上で最良執行を図るものとし、その観点から一括発注として束ねた注文を分割して発注する場合があります。

5.社内管理体制

一括発注を実施するにあたっては、社内規程を整備し、コンプライアンス部が一括発注に係る業務執行体制を検証します。


なお、上記「一括発注に係る基本方針」は2017年12月25日より適用されます。